Сегодня я хотел бы поговорить о тонкостях использования роботов в реальной торговле. Речь пойдет о «советниках» — торговых роботах, написанных на языке MQL. Такие программы можно легко найти в свободном доступе, однако большинство из них не пригодно для использования на реальных счетах и требует серьезной доработки.
Прежде всего, для ознакомления с ними, вам необходимо их установить. Если к роботу не прилагаются особые инструкции по установке, то предполагается стандартная установка, которая состоит в перемещении файла типа «mq4» или «ex4» в папку «experts», находящуюся в папке платформы. Первый тип файлов является исходным кодом, который вы можете менять по своему усмотрению. Для дальнейшего непосредственного применения в работе он компилируется платформой в рабочий формат «ex4», который, в свою очередь, уже не подлежит изменению.
После установки советника, вам обязательно необходимо удостовериться в его работоспособности. Для этого в платформе присутствует тестер стратегий. Он включается комбинацией клавиш Ctrl+R, специальной кнопкой или из меню Вид:
В результате, в нижней части платформы у вас откроется тестер стратегий, где вы сможете изучить достоинства и недостатки имеющегося у вас робота:
К основным достоинствам можно отнести наличие блока управления капиталом (ММ), а также таких базовых переменных как StopLoss, TakeProfit.
Среди трейдеров также широко практикуется оптимизация советников – это функция тестера, позволяющая автоматическим способом подобрать оптимальные параметры для советника путем многократного прогона тестирования. Такой способ имеет место быть, т.к. мы помним о том, что первый постулат технического анализа (ТА) гласит, что «история повторяется» — а значит, вероятность успешной работы советника увеличивается.
Чтобы провести оптимизацию, нужно отметить соответствующее поле в самом тестере, а также выбрать диапазон изменения оптимизируемых переменных:
Из недостатков в глаза сразу должно бросаться полное отсутствие изменяемых параметров. Помните, что слишком большое количество параметров стоит также отнести, скорее, к недостаткам — такого робота сложно тестировать и сложно с ним работать. Будьте внимательны, т.к. вероятность «подгонки» такого советника резко вырастает.
«Подгонка» — подборка изменяемых параметров советника под конкретный момент времени. Говоря простыми словами, это такой подбор переменных, при котором на тестах у нас будут замечательные результаты, но на реальных счетах результаты будут сильно отличаться.
Как можно обнаружить «подгонку» и как бороться с ней? Если у вас на руках советник, который вы подозреваете в «подгонке», то просто незначительно измените пару параметров и повторите тест. Если результаты изменятся очень значительно – то этот советник «подогнан» и, скорее всего, вам не стоит ожидать от него хороших результатов в дальнейшем. Если вы не можете изменять параметры советника (что само по себе уже минус), то поставьте советник на некоторое время на демо-счет, после чего сравните результаты с предыдущим тестом на истории. Если же вы боитесь, что сами «подогнали» советник, то проведите так называемый форвард-тест на исторических данных – т.е. оптимизируйте его на определенный участок времени, а потом проведите тест на временном периоде, следующем за оптимизируемым.
Зная достоинства и недостатки своего робота, вы сможете принять верное решение о его использовании.
Для того чтобы робот начал выполнять свои прямые обязанности, необходимо выставить правильные настройки в меню «Сервис» -> «Настройки»:
Следующим шагом прикрепляем его к графику из меню «Советники» в окне «Навигатор» и разрешаем торговать, нажав соответствующую кнопку:
Однако до запуска необходимо определиться с выбором брокера или ДЦ.
Я делю советники на три различные группы, в зависимости от рабочего ТФ и среднего времени удержания позиции:
1. Краткосрочные. От 1m-15m и время удержания до 1-2 часов.
2. Среднесрочные. От 15m-4H и время удержания до пары суток.
3. Долгосрочные. От 4H и выше, время удержания не ограничено.
Для среднесрочных и долгосрочных советников подойдет почти любой брокер и ДЦ. Краткосрочные же, в свою очередь, крайне чувствительны к качеству котирования, времени исполнения торговых приказов и величине проскальзывания – Slippage. Поэтому при использовании такого вида советников стоит быть крайне внимательным при выборе компании, с которой вы будете работать. Целесообразно будет перед открытием реального счета убедиться, что демо-тесты показывают результаты, аналогичные полученным при тестировании на истории.
Также я делю советники на две дополнительные группы:
1. Открывающие и закрывающие позиции Market-ордерами.
2. Открывающие и закрывающие позиции Limit-ордерами.
Роботы из первой группы требуют более высокого качества исполнения торговых приказов, чем роботы из второй группы.
При составлении портфеля торговых советников, следует учитывать этот факт, распределяя советники таким образом, чтобы торговля советниками из первой группы велась у брокера или ДЦ с наилучшим исполнением.
После того, как вы определились с выбором компании, стоит позаботиться о так называемых «не торговых рисках». Сюда, в первую очередь, входит качество связи. Для обеспечения бесперебойной работы роботов я рекомендую воспользоваться VPS сервером.
В таком случае, портфель отобранных вами советников сможет работать на вас, даже если ваш компьютер будет выключен.
Однако не стоит забывать о том, что не все советники способны эффективно торговать в отсутствии человека. Многие из них предназначены или лучше проявляют себя в полуавтоматической торговле. Чтобы разобраться, как эффективно использовать данный вид роботов, вернемся к тестеру:
Если при тестировании вы отметите поле «Визуализация», то при тесте сможете графически наблюдать за открытием и закрытием сделок советником на истории.
Выглядеть это будет примерно так:
Как видим, определить открытие и закрытие позиции мы можем по стрелочкам, в то время как направление позиции — по цвету.
Такое отображение теста крайне удобно и позволяет визуально быстро оценить стиль торговли робота. При полуавтоматической торговле человеку необходимо вмешиваться в торговый процесс, поэтому, чем лучше он понимает принцип работы советника – тем лучше.
Кроме того, при тестировании в режиме визуализации, мы можем прикреплять к графику различные индикаторы. Тем самым, имеется возможность проверить, насколько верно исполняет робот свои функции, если он был написан по этому индикатору. Либо проанализировать возможность добавления к используемой стратегии дополнительных индикаторов, а также изменения и подбора их параметров.
При таком стиле ведения торговли задача человека состоит не столько в том, чтобы определять направление движения торгового инструмента, сколько в корректировке поведения советника в критические для него моменты.
Так, совершенно очевидно, что робот, предназначенный для краткосрочного скальпирования во флэте, будет плохо работать в разгар крупных новостей или при сильном тренде.
В другом варианте человек и робот меняются местами – т.е. открывает сделки человек, а ведение и закрытие позиции происходит автоматически. Такой вариант подойдет как новичкам на рынке, т.к. позволит им избежать излишних потерь, так и опытным трейдерам. Практически всегда с опытом торговли возникает четкий алгоритм ведения позиции и ее закрытия – перекладывая ответственность за ведение позиции на машину, исчезает «человеческий фактор», что придает системе дополнительную стабильность.
До новых встреч!
