В этой статье мы расскажем о предполагаемых на последний летний месяц сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка. В августе традиционно достаточно много перспективных сезонных входов по всему спектру товарного рынка.
Начнем с «зерновой» группы. Соевые инструменты (бобы и мука) в августе растут.
С первой декады августа отслеживаем возможность сезонной покупки соевых бобов ZSU5 (сентябрьский контракт). UP-тенденция бобов держится почти до конца месяца, что очень хорошо видно по сезонному графику:
Соевая мука ZMU5 аналогичным образом также предпочитает августовский сезонный рост. На рисунке ниже — сезонный график усредненных многолетних (3-5-10-ти летних) тенденций покупки муки в заданный временной интервал (примерно с 5 по 30 августа) за последние тринадцать лет.
Синими ценовыми линиями на сезонных графиках выше отображена достаточно уверенная прошлогодняя отработка соевых инструментов — бобов и муки.
В начале августа, с первых чисел, будем оценивать перспективы сезонного снижения цен на медь HGU5 (сентябрьский контракт). До конца второй декады месяца предполагается продажа инструмента. Ниже — график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций инструмента:
Заметим, что медь – инструмент крайне капризный и зачастую неохотно соблюдает свою сезонность. Впрочем, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи меди HGU5 в анализируемый временной интервал (с 1 по 20 августа) за последние тринадцать лет.
В целом, процент прибыльных входов (+11/-2) и среднестатистическая прибыль (примерно +237 тика по шкале HG, 1 тик = 5 пунктов) выглядят неплохо. Возможные просадки великоваты, но здесь для уменьшения риска целесообразно работать краткосрочными продажами на откатах цены HG.
В июле заканчивается сезонный UP-тренд сахара, и уже с конца июля-начала августа начинается разворот цены SBV5 (октябрьский контракт). Усредненный многолетний сезонный график (3-5-15-ти летний) октябрьского контракта сахара представлен на рисунке:
Заметим, что в 2014-2015 годах сахар крайне капризно и зачастую неопределенно отрабатывает свою сезонность. Поэтому здесь мы предполагаем работать средне- и краткосрочно только в продажи на откатах и внимательно следим за текущими фундаментальными комментариями отраслевых аналитиков.
Октябрьский контракт свиней HEV5 (LN) по усредненным многолетним (3-5-10-ти летним) сезонным тенденциям снижается в течение всего месяца:
Однако инструмент HE(LN) зачастую бывает очень волатильным. Заметим, что прошлогодняя сезонная отработка (синяя ценовая линия) получилась очень уверенной.
На рисунке ниже – график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций октябрьского фьючерсного контракта природного газа NGV5.
Хорошо видно, что в августе продолжаются сезонные (второй половины лета) снижения цен фьючерсных контрактов природного газа NG. Синей ценовой линией отображена не совсем уверенная, но всё же удовлетворительно состоявшаяся прошлогодняя летняя отработка инструмента в августе месяце. Работаем только в продажу в течение всего августа-месяца. Лучше всего это делать краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах, после сильных UP-движений цены, используя средства стандартного технического анализа на небольших таймфреймах (Н1-Н4) для определения оптимальных точек входа/выхода.
В заключение рассмотрим древесину (пиломатериалы). Англоязычные сезонные сайты рекомендуют вставать в продажу инструмента LBSX5 (ноябрьский фьючерсный контракт) со второй половины августа. Ниже приведем график усредненных многолетних сезонных (20-15-10-5-ти летних) тенденций инструмента:
Down-движение здесь предполагается до начала 20-х чисел сентября месяца. Черной ценовой линией (с точками по дням) отображена текущая цена LBSX5 на момент написания этих строк.
Напоследок добавим, что в известной торговой платформе МТ4 можно брать любые доступные там контракты описанных фьючерсных инструментов.
Удачи всем!
