Традиционно с конца второй декады декабря наблюдается подорожание драгметаллов (золота, серебра). Фундаментальное объяснение товарных аналитиков подобного роста связано с резко возрастающим «ювелирным» и потребительским спросом на изделия из драгметаллов, приобретаемых в качестве подарков к Рождеству и Новому году.
Далее приведем графики усредненных многолетних сезонных движений цен золота и серебра (за 3, 5, 10 лет). Я предполагаю по золоту и серебру не вставать в долгосрочные длинные позиции, а работать краткосрочно в покупки на откатах цены. При этом рекомендую использовать простейший стандартный теханализ — линии поддержки, сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.д.
Работаем в покупки до первых дней января 2014 г. Синяя ценовая линия на графиках показывает неплохую прошлогоднюю отработку драгметаллов.
Чтобы больше не повторяться, отметим, что на всех последующих сезонных графиках, приведенных далее, синяя ценовая линия отображает прошлогоднюю отработку анализируемых инструментов.
По зерновым инструментам отметим продолжающуюся тенденцию роста цен на соевые бобы ZS (текущий F4-контракт). С конца ноября месяца рекомендую отрабатывать среднесрочные и краткосрочные покупки на откатах цены. Работаем таким образом до католического Рождества.
С середины первой декады отслеживаем движение цены по кукурузе. Ищем фундаментально-технические возможности для входа в покупки мартовского контракта ZCH4. Работаем с длинными позициями до последних дней 2014 года.
Отметим, что прошлогодняя сезонная отработка явно не удалась. Будем учитывать этот фактор в текущей торговле.
Фьючерсы на живую крупно-рогатую скотину (LE) и на свиней (HE) по сезонности дешевеют с конца ноября — начала декабря. До середины месяца по инструментам LEG4, HEG4 работаем только в продажи.
После этого, начиная со второй декады декабря, оцениваем текущую ситуацию и встаем в длинные позиции по Live Cattle — LEG4 (февральский контракт) — крупному рогатому скоту. Позиции полагаем держать по сезонности — примерно до католического Рождества:
Статистика данной покупки (BUY LEG4) за последние 13 лет с 13 по 24 декабря – весьма и весьма неплохая.
Процент прибыльных сделок (+11/-2) и соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+98 тиков/-22 тика по шкале LE, 1 тик = $10) в анализируемый временной период выглядит вполне удовлетворительно!
Из инструментов софт-группы хорошо заметна сезонная тенденция по какао CCH4 (текущий мартовский контракт) со второй половины декабря. Снижение цены на усредненных многолетних сезонных графиках (особенно прошлогодняя отработка) выглядит привлекательно. Посмотрим, каким по факту будет очередное сезонное движение:
Отметим, что со второй половины декабря известный англоязычный сезонный сайт MRCI также рекомендует продажу какао до 30 числа. И ещё раз не лишним будет напомнить, что здесь, по какао, при принятии решения следует обязательно учитывать текущие технические и фундаментальные резоны.
Остается актуальной покупка апельсинового сока JOF4 (январский контракт) согласно многолетним сезонным тенденциям. Работаем в покупки этого инструмента до середины декабря. Отметим, что данное сезонное повышение цены этого фьючерса в последние 2 года было очень даже приличным.
Не забываем про ФНД-экспирацию январского контракта сока OJ — примерно в последних числах декабря месяца.
По оставшимся софт-инструментам отметим уверенный рост с первых чисел декабря сахара SBH4 и хлопка CTH4 (мартовские контракты). До последних дней 2013 года есть резон работать только в покупки этих фьючерсных инструментов, используя для определения сигналов входа/выхода простейшие средства стандартного технического анализа на небольших (H1-H4) таймфреймах. Ниже приведены графики усредненных многолетних сезонных тенденций этих инструментов (за 3, 5, 10 лет):
О торговле календарными спредами в декабре 2013 читайте здесь.
А на этом еще один выпуск нашего цикла закончен. До встречи на страницах журнала FOREX Review!
Удачи всем!
