Сегодня мы рассмотрим ряд перспективных средне- и долгосрочных апрельских входов по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых инструментов и спредов, доступные в терминале MT4.
> HYMarkets
> MaxiMarkets
> InstaForex
> GrandCapitalСпред майского контракта соевых инструментов бобы-мука ZSK6 – ZMK6 = 1^1 за многолетнюю сезонность показывает рост до 15-16 апреля (хотим напомнить, что формула данного межтоварного спреда следующая: ZS-2*ZM):
С конца марта мы уже ищем техническую возможность купить спред (BUY ZSK6 – SELL ZMK6 = 1^1)! Синяя линия цены демонстрирует на графике неплохую отработку спреда в прошлом году.
Межтоварный спред сырья мазут-бензин с 5-6 апреля будем отслеживать с целью продажи: SELL HOM6 – BUY XRBM6 = 1:1. Ожидается снижение цены спреда до конца мая, что можно отчетливо видеть на графике многолетних (3-5-9-ти летних) тенденций:
С оглядкой на «фундаментал» снижение цены спреда западными отраслевыми аналитиками аргументируется тем, что, перед летним автомобильным сезоном отпусков в США, спрос на бензин XRB опережает спрос на мазут (печное топливо) HO. При этом, в разгар весны происходит снижение спроса и на печное топливо. Синяя ценовая линия показывает удовлетворительную прошлогоднюю сезонную отработку спреда. Присутствует лишь небольшая UP-коррекция в начале мая. Сокращенную усредненную статистику продаж спреда HO – XRB (за последние 5-10-15 и 20 лет) можно видеть на рисунке ниже (2015 год не учитывается):
Неплохая статистика! Данный сырьевой спред вполне возможно, и на мой взгляд даже более целесообразно, торговать не долгосрочным селлом, а среднесрочно — парными входами (SELL HOM6– BUY XRBM6) при откатах линии спреда. Находим на некрупных таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки для входов-выходов.
По описанным выше фундаментальным факторам на англоязычных сезонных сайтах обычно с начала апреля и до конца месяца рекомендуют покупать «одиночно» летние фьючерсные контракты нефти и/или бензина. На рисунке ниже представлен усредненный график многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций июньского контракта бензина XRB:
Синяя ценовая линия демонстрирует нам очень даже неплохую прошлогоднюю сезонную отработку бензина в рассматриваемый временной интервал!
В заключение отметим, что по одиночным входам на англоязычных сезонных сайтах обычно рекомендуются сезонные покупки американских фондовых индексов: Доу-Джонса, СП-500, НАСДАК и т.д. с середины апреля и почти до конца месяца. Как правило, в этот период анонсируется размер выплачиваемых (по новым правилам в начале лета) очередных квартальных дивидендов. И акции многих американских компаний в это время ожидаемо растут.
На этом наша очередная статья подошла к концу. До встречи в следующих номерах журнала!
Удачи всем!
