Buy Sell Line Trading — трендовая механическая торговая система (МТС), в основе которой – скользящая средняя для определения направления тренда и прайс-экшн для уточнения точки входа. Система появилась на ForexFactory достаточно давно – 4 марта 2012 г.
Разработчик: 60minuteman
Платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемый ТФ: любой, но предпочтительно H1, H4
Рекомендуемые пары: различные пары
Тема с МТС существует уже более полугода. Дата открытия ветки – 4 марта 2012 года. Ее обсуждение на текущий момент занимает 152 страницы и имеет более 464000 просмотров.
Ее автор — участник с ником 60minuteman из Великобритании. Глядя на никнейм автора, можно сразу же сделать вывод о его любимом таймфрейме – H1 (60-минутный).
Как видно из названия, в основе системы «Buy Sell Line Trading» лежит некая линия. В данном случае автор воспользовался одним из самых распространенных вариантов построить такую линию – при помощи индикатора скользящей средней (MA). Как признается разработчик, сама система не является на сто процентов его разработкой — основная идея взята у трейдера Стива Примо (Steve Primo), но при этом доработана под свои нужды. В принципе, такой подход встречается сплошь и рядом: изобретено уже столько всего, что не всегда есть смысл делать новое, достаточно дать «новое дыхание» тому, что либо подзабыто, либо по какой-то причине не показывает на текущем рынке былых результатов.
Основная концепция торговли по системе заключается в 3 пунктах:
1 – Определение тренда (Trend);
2 – Прайс экшн (Price Action);
3 – Моментум – текущая реакция цены, необходимая для более точного входа (Momentum).
«Мы определяем тренд, ждем отката и, при появлении определенного момента, входим в направлении основного тренда», — комментирует основной принцип автор системы — 60minuteman (или «Часовик», как его окрестили у нас – прим. Лепрекона).
Итак, давайте перейдем к рассмотрению самой системы.
Индикаторы системы Buy Sell Line Trading
Сегодня этот раздел состоит всего из одного индикатора – 50 SMA:
Правила торговли по системе Buy Sell Line Trading
Правило 1 – Тренд (Trend)
Данное правило практически стандартно при использовании скользящей средней в качестве трендовой линии.
Если цена выше 50 SMA, то рассматриваем сигналы только на покупку, а если ниже – только на продажу.
Если наклон 50 SMA стремится к горизонтальному положению или цена показывает множественные пересечения скользящей средней вверх и вниз, то это свидетельствует о флете на рынке — в такой ситуации входов в сделку лучше избегать.
Правило 2 – Прайс экшн (Price Action)
Для покупок ищем свечной паттерн «бычье поглощение». Образующая его свеча является сигнальной свечой для входа.
При нисходящем тренде тело медвежьей свечи поглощается телом бычьей, что говорит о возможной смене тенденции. Тени свечей при этом не рассматриваются.
При восходящем тренде тело бычьей свечи поглощается телом медвежьей, что тоже свидетельствует о возможной смене тенденции. Тени свечей при этом также не рассматриваются.
Если же перекрывается не только последняя свеча, а также и предыдущая или даже несколько предыдущих, то это — самый сильный сигнал.
Чтобы избежать ложных сигналов, рекомендуется не использовать модели поглощения между закрытием Нью-Йорка и открытием Азии.
Правило 3 — Вход
Цена должна подняться на 1 пипс выше хая сигнальной свечи — для покупок, и опуститься на 1 пипс ниже лоу сигнальной свечи – для продаж.
При этом закрытия свечи ждать не нужно – вход осуществляется сразу по пересечении экстремумов. По сути, это можно делать отложеннными ордерами, чтобы не караулить момент касания. Главное при этом — не забывать учитывать спред!
Правило 4 – Установка стоп-лосса (Stop Loss)
Стоп-лосс устанавливается на 1 пипс ниже лоу сигнальной свечи для покупок, и на 1 пипс выше хая — для продаж. Также не забываем учитывать спред.
Правило 5 – Управление рисками (Money Management)
Входить в сделку стоит, рискуя не более чем 2% от депозита. При этом важно учитывать величину потенциального стопа – чем он выше, тем меньше должен быть объем сделки.
Правило 6 – Управление торговлей (Trade Management)
Цель сделки должна соотноситься со стопом в отношении 1 к 1. То есть если стоп получается 30 пипсов, то именно такое значение для профита мы должны выбрать.
Еще одним из вариантов фиксации профита являются силовые уровни, при приближении / касании которых рекомендуется закрыть сделку.
Альтернативная сигнальная свеча
Модель поглощения далеко не всегда сопровождает возврат к тренду после отката. В таком случае пригодится альтернативный вариант поиска сигнальной свечи.
Модернизации коснулось только определение модели поглощения.
Правила для продаж:
1 – Цена должна быть ниже 50 SMA;
2 – Закрытие сигнальной свечи должно находиться в крайней четверти (25%) от диапазона свечи;
3 – При этом хай сигнальной свечи должен быть наивысшим для последних 5 рассматриваемых свечей.
Правила для покупок:
1 – Цена должна быть выше 50 SMA;
2 – Закрытие сигнальной свечи должно находиться в крайней четверти (25%) от диапазона свечи;
3 – При этом лоу сигнальной свечи должно иметь наименьшую величину из 5 последних рассматриваемых свечей.
Вот, в принципе, и все правила системы Buy Sell Line Trading. Давайте перейдем теперь к рассмотрению авторских примеров.
Выглядит весьме неплохо, но попробуем теперь сами поискать сигналы на графиках:
Вот такая получилась система Buy Sell Line Trading, а сейчас давайте перейдем к рассмотрению плюсов и минусов системы и сделаем окончательный вывод.
Плюсы системы:
- Простота настройки;
- Минимум индикаторов;
- Достаточно точные входы;
- Мультивалютность;
- Хорошее соотношение убытки / прибыли;
- Отсутствие платы за использование системы.
Минусы:
- Система выходов продумана не до конца.
Вывод: Система Buy Sell Line Trading, несмотря на свою кажущуюся простоту, является достаточно интересной и привлекательной в плане профитности. В системе, кроме самой цены, используется всего один индикатор – простая скользящая средняя (SMA). Это выгодно сказывается на читаемости графиков – нет загромождения графика цены графическими построениями и индикаторами, что помогает лучше оценивать непосредственно движение цены (Price Action). Сделок не так много: торговля ведется на старших таймфреймах (H1, H4), что является плюсом, когда речь заходит о времени, необходимом для проведения торгов по системе – здесь его потребуется не так много. Также, за счет мультивалютности системы, количество сделок и потенциальная прибыль возрастает, диверсифицируя риски. Что касается отрицательных моментов, то основным из них является выход из сделок – по графикам видно, что потенциал многих сделок достаточно велик, и далеко не всегда берется значительная часть движения. По ходу обсуждения автор и читатели ветки пытаются найти более-менее оптимальные варианты, которые в итоге работают с переменных успехом. Но, пожалуй, наиболее хорошо смотрится только выход на силовых уровнях. Также стоит отметить, что система, несомненно, требует тщательного изучения нюансов на демо-счете.
Удачи в торговле!
По материалам форума ForexFactory
Перевод FOREX Review
