Max’s Simple Ride The Wave System: система для дневных графиков

По вашим просьбам мы продолжаем рассматривать интересные механические торговые системы (МТС). Сегодня мы снова в гостях у форума ForexFactory, на котором мы обнаружили торговую систему, ставшую темой нашего обзора.

Итак, встречайте…

Автор системы – участник с ником Marshalmax из Брисбена — крупного города на восточном побережье Австралии с населением около 1,8 млн. человек. Это третий по численности (после Сиднея и Мельбурна) город страны.

Путь автора системы на рынок был, в общем-то, достаточно стандартен. Сам Marshalmax, рассказывая об этом, говорит, что за последние 12 месяцев читал все книги по торговле на Форекс, попадающиеся ему в руки, пытаясь найти свой грааль в чужом опыте. Тестировал, оптимизировал различные системы, одновременно изучая и основы мани-менеджмента, и психологию – важнейшие составляющие биржевой торговли.

В результате своих творческих поисков Marshalmax пришел к выводу, к которому рано или поздно приходят практически все трейдеры: секрет — в простоте. Как известно, цена может пойти всего в двух направлениях – либо вверх, либо вниз, то есть шансы определить это направление — 50 на 50. И задача трейдера, в итоге, сводится к тому, чтобы хотя бы слегка изменить это соотношение в свою пользу, чтобы увеличить вероятность правильного входа.

Далее автор рассказывает о своем следующем секрете, который заключается в том, что при расчете рисков он делает упор не на количество пипсов, которые он потеряет в случае срабатывания стоп-лосса или заработает, если сработает тейк-профит, а на том, сколькими процентами от депозита он рискует при входе в сделку. То есть, независимо от уровня лосса (будь то 20 или 100 пипсов), Marshalmax выбирает торговый лот таким образом, чтобы в случае его срабатывания потери составили только 2% от депозита. Очень даже разумный подход!

Основными парами для торговли автор выбрал EUR/USD, GBP/USD, GBP/AUD, EUR/AUD, AUD/USD, при этом автор упоминает, что в принципе для рассматриваемой системы подойдет любай пара.

Давайте теперь от лирики перейдем к рассмотрению самой системы. Система состоит только из одного технического индикатора – скользящей средней 20 EMA. Ну и, конечно же, самой цены.

Для торговли по системе достаточно тратить всего несколько минут в день, чтобы принять решение о входе в сделку либо выходе из нее.

Сигналы системы Max’s Simple Ride

Рассмотрим пример для покупок:

Сигнальной свечой (свечой, которая сигнализирует нам о входе в сделку) на бай является свеча, всем телом находящаяся над 20 EMA. Это говорит нам о том, что цену «проталкивают» вверх. После этого мы ждем подтверждающую медвежью свечу (цена закрытия ниже цены открытия), которая закрепляется выше 20 EMA.

Вход в сделку по системе Max’s Simple Ride

Для непосредственного входа в позицию есть несколько вариантов:

а) Ордер на покупку размещается на середине тела откатной свечи — как показано на рисунке ниже:

Таким образом, мы избегаем ложного входа в случае, если падение вниз продолжится. При этом ордер удаляется, и мы ждем нового сигнала для входа.

б) Ожидаем еще одной медвежьей свечи. Вторая корректирующая свеча, закрывшаяся при этом выше 20 EMA, является еще более подтверждающей, чем первая. Этот метод имеет свои недостатки, так как часто второй такой свечи не образуется, а цена уходит вверх — как на приведенных выше примерах.

в) Не дожидаясь появления откатной свечи, сразу выставляется отложенный ордер по уровню хай сигнальной свечи. В случае разворота ордер снимается, и ждем нового сигнала для входа.

Установка уровня стоп-лосс по системе Max’s Simple Ride

Автор рекомендует устанавливать стоп-лосс следующим образом.

Для покупок ищем лоу последних двух свечей:

В том случае, если полученный уровень стоп-лосса превышает значение 100 пипсов, ограничиваем его 100 пипсами.

Трейлинг, фиксация профита

Для фиксации профита по традиции систем, основанных на прайс-экшн, рекомендуется использовать разнообразные уровни – поддержки/сопротивления, «круглые» и любые подобные значимые уровни, при подходе цены к которым часто возникает заминка, и дальнейшее движение находится под вопросом. Также для выхода активно применяется свечной анализ, который на дневном графике, в принципе, показывает неплохие результаты.

Что касается трейлинга, то автор рекомендует тралить стоп (пример для бай) под лоу 2-х последних свечей.

Конечно, пример, приведенный автором, достаточно «тепличный» — в реальности далеко не всегда удастся выловить на дневках такой линейный рост.

Далее на примере пары GBP/USD автор показывает, как бы шла торговля в течение месяца – с 15 августа по 15 сентября 2012 г.

К сожалению, скриншоты, предложенные автором, не выдерживают никакой критики, так как сделаны с очень низким разрешением – что-либо разглядеть на них достаточно проблематично. Зато достаточно подробно описаны рассуждения автора при входе в сделку, что позволяет лучше понять, что к чему.

Итак, начнем по порядку.

19 августа (мы подписали эту свечу, чтобы было понятно, о чем речь) – откатная медвежья свеча. Ордер на покупку выставлем на середине тела свечи. Стоп-лосс устанавливаем на лоу свечи 18 августа (-65 пипсов).

20 августа – срабатывает ордер на покупку.

21 августа – прибыль растет. Стоп-лосс переносим на новый лоу (-35 пипсов).

22 августа – перенос уровня стоп-лосс (-28 пипсов).

23 августа – свечная комбинация «молот». Автор выходит из сделки (итог +150 пипсов).

24 и 27 августа – переносится ордер на пробой на бай по хаям свечей.

28 августа – срабатывает ордер на пробой. Так как самый низкий лоу из парных свечей был 21 августа, то и стоп ставится по этому уровню (-104 пипса).

29 августа – цена немного растет, но к концу дня проседает.

30 августа – стоп переносится под лоу свечи 28 августа (-55 пипсов). Но так как свеча оказывается разворотной (реверсной), и ее тело перекрывает предыдущую бычью свечу, сделку стоит немедленно закрыть и ждать новый сигнал (стоп -30 пипсов).

31 августа – ставим ордер на пробой на середину тела свечи 30 августа. Он срабатывает, и мы снова оказываемся в покупках. Стоп по лоу 28 августа – 70 пипсов. На закрытии свечи стоп переносим на лоу свечи 30 августа (-61 пипс).

3 сентября – цена растет неспешно. Стоп переносим на лоу свечи 31 августа (-50 пипсов).

4 сентября – снова реверсная свеча, но небольшая (тело не перекрывает предыдущую бычью). Здесь нужно бы перенести стоп на лоу свечи 3 сентября, но так как цена на закрытии 4 сентября расположена слишком близко к лоу 3 сентября, автор рекомендует стоп в этом случае не двигать, а оставить как есть (-50 пипсов).

На каждой реверсной свече автор устанавливает ордер на покупку, и в итоге к 14 сентября получается 3 открытых позиции с +240, +180 и +85 пипсами профита.

Давайте попробуем теперь сами поискать точки входа:

Теоретически на приведенном выше скрине существует возможность избежать выхода в ноль и даже получить при этом значительную прибыль. А получиться это может, если, как рекомендует автор, не переносить стоп под лоу, если цена при этом близко. Но цена при этом отходила на 60 пипсов, и только от трейдера зависит, хватит ли ему в этом случае выдержки не перенести стоп в безубыток. Повторный же вход в рассмотренном примере не получается по причине того, что тело откатной свечи больше, по сравнению с предыдущими трендовыми бычьими свечами. В данной точке рынок просто «скинул» покупателей, и цена «понеслась» дальше.

Впрочем, сразу за этим возникла ситуация гораздо более интересная и прибыльная:

Все это мы смотрели на паре EUR/USD, а вот, например, ситуация на фунте:

Выглядит очень даже неплохо. Похожая картина ждет нас и на других парах. Рассматривать все, думаем, смысла нет – вы и сами сможете это сделать.

А мы сейчас перейдем к рассмотрению плюсов и минусов системы и сделаем окончательный вывод.

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

По материалам форума ForexFactory