Буквально на днях, а именно 18 августа 2014 года, на форуме ForexFactory появилась достаточно интересная трендовая система, по словам автора подходящая под любые торговые пары.
Разработчик: Cesar8
Платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемый ТФ: Дневной, недельный (D1, W1)
Рекомендуемые пары: различные пары
Попробуем разобраться, что представляет собой система Cesar EMA System, и изучим примеры входов и выходов по системе.
Разработчик системы — трейдер с никнеймом Cesar8 — справедливо полагает, что работающая система не должна отличаться особой сложностью. Основным фактором работоспособности системы он считает силу тренда. Именно этот принцип и лег в основу его стратегии.
Давайте рассмотрим, какие индикаторы были использованы при разработке системы.
Индикаторы торговой системы Cesar EMA System
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что индикаторы, используемые в системе Cesar EMA System, на самом деле очень просты и доступны бесплатно. Для тех, у кого не оказалось какого-либо из индикаторов, в конце статьи мы выложили полный комплект, включая темплейт к системе, чтобы вы легко могли воссоздать в своем терминале тот вид графика, который получился у нас.
Итак, индикаторы.
Advanced ADX с периодом 13
На индикатор наносятся уровни 20, 25 и 50 для фильтрации входов и выходов.
Стандартный ADX из терминала MetaTrader4 с периодом 14
Единственный нюанс – он накладывается поверх индикатора Advanced ADX, и в его настройках остается только основная линия. Если подобная настройка у вас не получилась, то воспользуйтесь нашим темплейтом, который можно скачать в конце статьи.
Скользящая средняя EMA с периодом 21
Вот, собственно, и все индикаторы. Как видим, ничего особо хитрого нет — в соответствии с принципом простоты, заявленным автором. В данной системе основную роль играют правила торговли.
Правила входов по системе Cesar EMA System
Условия покупки по системе:
1 – Цена должна пересечь EMA 21 и закрыться выше нее.
2 – Гистограмма индикатора Advanced ADX сменяется с красной на зеленую.
Важное дополнение от Лаборатории журнала FOREX Review! После проведения тестов рассматриваемой системы мы считаем, что очень важно, чтобы гистограмма перед разворотом цены опустилась ниже уровня 20, поменяла цвет и уже потом начала свой рост. Это означает, что полученный сигнал потенциально будет более сильным, чем в других случаях, и профит при этом будет более значительным. Вероятно, это поможет избежать и лишних лоссов.
Еще один вариант входа по индикатору Advanced ADX – когда при пересечении ценой скользящей средней EMA 21 гистограмма зеленого цвета, и ее значение превышает уровень 20.
Условия продажи по системе:
Условия противоположны входам на покупку.
1 – Цена должна пересечь EMA 21 и закрыться ниже.
2 – Гистограмма индикатора Advanced ADX сменяется с зеленой на красную.
Правила выхода из сделки по системе Cesar EMA System
Автор предлагает следующие варианты:
1 – Advanced ADX меняет свой цвет на противоположный.
Данный вариант выхода наиболее подходит для очень сильного тренда. Часто довольно большую часть прибыли при этом придется потерять. На небольшом движении это может закончиться выбиванием безубытка или получением относительно небольшого плюса. Но часто это показывает и неплохие результаты.
2 — Когда линия стандартного ADX меняет свое направление на противоположное.
Пример для выхода из покупок:
Данный вариант выхода имеет право на существование и в большинстве случаев позволяет выйти из сделки по более выгодной цене, чем при ожидании смены цвета гистограммы Advanced ADX. Один из недостатков – ранний выход при тренде, так как небольшая коррекция цены приводит к появлению сигнала на выход, после чего цена продолжает движение в начальном направлении, но уже без нас.
Наши дополнения к системе выходов:
3 – Вариант выхода, когда столбик гистограммы Advanced ADX достигает уровня фильтра 50.
Автор нанес этот уровень на индикатор, но не описал это правило — видимо, еще не успел додумать этот момент. Мы же предлагаем активно использовать данный вариант. Он, конечно, не гарантирует взятие всего движения, но в целом позволяет брать достаточно хорошие профиты.
Вот пример отработки всех трех вариантов выхода на графике золота (XAU/USD):
На графике видно, что в данном случае выход по смене цвета принес чуть больше прибыли, чем выход по достижению уровня 50. Но при этом мы видим шпильку вниз на сигнальной свече, которая могла выбить стоп или заставить трейдера понервничать.
Первый вариант по смене направления линии ADX вывел из сделки слишком рано.
Не стоит также забывать и оценку уровней для выхода.
4 – Выход по круглому уровню.
5 – Выход по уровням поддержки/сопротивления.
Последние два варианта наиболее оптимальны в плане получения прибыли, но требуют и определенных навыков графического построения и анализа.
Установка стопов по системе Cesar EMA System
Автор не уточняет момент установки стопов, поэтому мы предлагаем следующий вариант.
Стопы ставим ниже лоу (Low) — для покупок, или выше хай (High) + спред – для продаж сигнальной свечи – той, которая пересекла EMA 21.
Дополнительные правила торговли
1 – Ставьте безубыток при торговле;
2 – Возможно использование трала в качестве дополнительной защиты. Например, трал по фракталам: он будет несколько запаздывающим, но так как выход производится по определенным правилам, то он, тем не менее, позволит подтягивать потенциальную прибыль вслед за ценой. Также можно использовать трал по ATR.
Пример входа по USD/RUB:
Плюсы системы:
Простота настройки;
Минимум индикаторов;
Точные входы;
Достаточно точные выходы после доработки;
Трендовая система;
Мультивалютность – подходит для любых пар;
Хорошее соотношение убыток/прибыль;
Работает на старших тайм-фреймах – не требует постоянного присутствия за компьютером;
Нет зависимости от выбранного брокера:
Бесплатная.
Минусы системы:
Требует навыков торговли и знаний технического и графического анализа;
Обязательно соблюдение мани-менеджмента из-за торговли на старших тайм-фреймах и больших колебаниях цены на них.
Вывод: Система Cesar EMA System – отличная система, требующая, однако, знаний технического и графического анализа. Разработчик системы еще раз показал, что необязательно изобретать велосипед – можно взять классические индикаторы и собрать на них добротную торговую систему. При этом система в описании автора еще несколько «сыроватая» – некоторые моменты разработчиком до конца не додуманы. Основной плюс системы Cesar EMA System – мультивалютность и возможность торговать на старших ТФ D1 и W1 (дневной и недельный графики). Старшие ТФ позволят не находиться за компьютером постоянно – достаточно раз в сутки оценить ситуацию. При этом из-за торговли на старших ТФ сделки, конечно, достаточно редки. Но это, в свою очередь, компенсируется торговлей практически на всех возможных торговых графиках – как валютных, так и фьючерсных. Мы рекомендуем систему к использованию только после тщательной проверки на демо-счете и изучения нюансов торговли по системе. Также не забывайте о величине колебаний цены на дневных графиках – обязательно соблюдайте мани-менеджмент.
Если у вас остались вопросы по системе, или есть собственные идеи по ее улучшению или модификации, просим оставлять свои комментарии ниже.
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
По материалам форума ForexFactory
