Profit Trend – трендовая торговая система, которая была довольно популярна несколько лет назад и незаслуженно подзабыта в наше время. Рассмотреть эту систему нас попросил один из наших читателей, который успешно ее применяет на современном рынке. Сегодня мы с удовольствием делимся ею с вами.
Название системы: Profit Trend
Разработчик: Неизвестен (Народная)
Платформа: MetaTrader 4
Рекомендуемый ТФ: М5 и выше (лучше старшие ТФ)
Рекомендуемые пары: Любые (главные EUR/USD, GBP/USD)
Трейдеры в своей работе используют множество различных стратегий – скальпинг, контртрендовые входы и др. Но торговля по тренду по праву считается наиболее безопасной из всех, т.к. при торговле по тренду трейдер получает главное преимущество – он торгует в направлении главенствующей на рынке тенденции. И не важно, берет ли он бОльшую часть тренда или входит несколько раз с небольшими тейками — риски при торговле в направлении тренда значительно меньше, чем при попытке предугадать разворот и найти идеальную точку входа на самом пике.
Что же интересного в рассматриваемой сегодня системе? Поможет ли она нам «укротить» тренд? Давайте разбираться вместе.
Как обычно, скачать саму систему с индикаторами и настроенным темплейтом, для упрощения установки системы, вы можете в конце статьи.
Система является индикаторной и включает в себя следующие элементы.
ИНДИКАТОРЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ PROFIT TREND
Индикатор MA Candles
Индикатор окрашивает свечи в зависимости от взаимного расположения двух скользящих средних (МА), таким образом, показывая наличие восходящего или нисходящего тренда. Но так как в настройках индикатора указаны МА с периодами 1 и 25, то, по сути, индикатор отображает смену тренда при пересечении самой ценой скользящей средней МА 25.
Индикатор SuperTrend
Как и индикатор MA Candles, индикатор SuperTrend показывает тренд, но делает это более сглажено, выполняя, таким образом, роль фильтра и не давая обращать внимания на малейшие колебания индикатора MA Candles. Посмотрите на скриншот ниже, и все сразу станет понятно.
Видите, скользящая средняя с периодом 25 (в индикаторе MA Candles) достаточно быстрая, поэтому цвет свечей меняется даже при незначительном колебании цены.
Не обошлось в системе и без классических индикаторов.
Индикаторы Awesome Oscillator и Average Directional Movement Index
В особом представлении индикаторы не нуждаются – думаем, они известны уже всем трейдерам. Впрочем, если у вас есть вопросы по данным индикаторам, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии после статьи, и мы обязательно рассмотрим их в нашей Лаборатории.
Следующий индикатор также достаточно известен, и, вполне возможно, в скором времени его отнесут к классическим.
Индикатор QQE
В его основе — пересечение линий индикатора RSI со скользящей средней, что показывает весьма интересные результаты. Период QQE = 10.
Уровни Фибоначчи
Индикатор используется для определения уровней профита и лосса.
Итак, индикаторы мы рассмотрели. Пора посмотреть на внешний вид самой системы в комплексе и на то, как выглядят все индикаторы вместе на графике.
ВНЕШНИЙ ВИД СИСТЕМЫ PROFIT TREND
При кажущемся многообразии индикаторов, система в целом не выглядит сильно загроможденной и неплохо читается.
Давайте сейчас рассмотрим правила торговли по системе.
ПРАВИЛА ВХОДОВ ПО СИСТЕМЕ PROFIT TREND
Условия покупки по системе:
1 – Ждем, когда индикатор SuperTrend станет синего цвета, сигнализируя о начале восходящего движения.
2 – Свеча на последнем закрытом баре должна быть также синего цвета и закрыться выше индикатора SuperTrend.
3 – Гистограмма индикатора Awesome Oscillator (AO) окрашена в синий цвет.
4 – Синяя линия индикатора ADX пересекла его же красную линию снизу вверх.
5 – Синяя линия индикатора QQE находится выше красной пунктирной линии индикатора.
Все эти условия должны быть соблюдены, когда свеча уже закроется – не входите в сделку, если сигнал появился на текущей (еще не закрытой) свече.
Пример входов в покупки (Buy):
Условия продажи по системе:
Условия противоположны входам на покупку.
1 – Ждем, когда индикатор SuperTrend станет красного цвета.
2 – Свеча на последнем закрытом баре должна быть красного цвета и закрыться ниже индикатора SuperTrend.
3 – Гистограмма индикатора Awesome Oscillator (AO) окрашена в красный цвет.
4 – Красная линия индикатора ADX пересекает его синюю линию снизу вверх.
5 – Красная пунктирная линия индикатора QQE находится выше синей линии.
Пример входов в продажи (Sell):
УСТАНОВКА ТЕЙКОВ И СТОПОВ ПО СИСТЕМЕ PROFIT TREND
Система установки тейков и стопов на удивление очень проста и однозначна, что является огромным плюсом системы. В системе используются уровни Фибоначчи для установки и стопов, и тейков.
Установка стопов и тейков для покупок:
Выбираем в графических инструментах Уровни Фибоначчи и наносим их на график следующим образом. Начинаем от цены закрытия сигнальной свечи, на которой получили сигналы на вход со всех индикаторов, и до ближайшего локального минимума (Low).
При этом уровни Фибоначчи по системе Profit Trend используются следующим образом:
Обращаем ваше внимание на то, что для использования обоих тейков вам нужно открывать позицию одним из двух способов:
1 – Открытие производится двойным лотом, и тогда половина объема сделки закрывается на уровне TakeProfit1, а другая половина – на TakeProfit2.
2 – Открываются 2 отдельные сделки с одинаковым уровнем StopLoss, но разными тейками.
Установка стопов и тейков для продаж:
Действия, аналогичные описанным в условиях установки тейков и стопов для покупок, только от цены закрытия сигнальной свечи, на которой получили сигналы, мы тянем Фибо до ближайшего локального максимума (High).
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Так как сделки открываются либо двойным объемом, либо двумя отдельными входами, и присутствуют два тейка, логично использовать безубыток при достижении первого тейка.
Работает это следующим образом. После входа в сделку и при достижении уровня TakeProfit1, мы закрываем половину объема сделки, а оставшуюся часть, в ожидании TakeProfit2, переносим в безубыток, избегая, таким образом, риска отката и получения лосса.
Еще один вариант сопровождение сделок – трал по индикатору SuperTrend.
Как вы видите, стоп переносится на изгибы индикатора SuperTrend, хотя это можно делать и на каждой свече, постепенно подтягивая стоп. Такой трал хорош в тренде и может позволить взять значительно больше, чем фиксация тейка по уровням Фибоначчи. Во флете, конечно, он будет не настолько эффективен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ СДЕЛОК
В качестве аварийного выхода предлагается закрывать сделку в том случае, когда цвет индикатора SuperTrend меняется на противоположный, а сделка все еще открыта. Подразумевается, что это признак флета.
То есть если, к примеру, мы вошли в покупку, а линия индикатора SuperTrend стала красной, то предлагается закрыть такую сделку, независимо от того, в плюсе она или в минусе.
А сейчас давайте посмотрим, как отрабатывает система Profit Trend на разных парах.
График XAU/USD (Золото):
А вот пример на паре EUR/USD (см. ниже) неоднозначности правила про выход при смене цвета индикатора SuperTrend. В данном примере видим, что следующий вход на покупки с лихвой перекрыл минус, но это, как говорится, повезло… С одной стороны, выход по смене цвета иногда и помогает, так как подразумевается, что если уж SuperTrend поменял цвет, то ждать в сделке больше нечего. Но, при этом, на флетовом отрезке мы можем получить достаточно большое количество лоссов подряд.
График AUD/USD:
График USD/JPY:
На примере ниже продемонстрирована хорошая фильтрация ложных движений индикатором SuperTrend.
А вот как выглядит система во время флета. Для эксперимента мы попробовали взять график EUR/USD на младшем таймфрейме — М15:
Во-первых, мы видим, что торговля на младшем таймфрейме по системе Profit Trend вполне допустима – принцип остается тем же, меняются только величины лоссов и тейков.
Во-вторых, видим, что даже во флете система показала достаточно неплохую функциональность. По сути, мы получили только 1 лосс – на первой сделке, когда вошли в селл, а цена развернулась. Следующая сделка достигла уровня TakeProfit1. Ну а на следующей – третьей — сделке мы уже получили полноценный трендовый профит.
Тем не менее, у системы не все так гладко – есть и не очень удачные примеры входов. Все-таки флет для трендовой системы — штука вредная 🙂
При отсутствии ярко выраженного тренда бывают ситуации, когда цена не дотягивает даже до первого тейка. Поэтому очень важно выбирать волатильные пары и активное рыночное время, чтобы, по возможности, избежать флетового рынка.
Вот такая получилась система. Давайте теперь перейдем к рассмотрению плюсов и минусов системы Profit Trend и сделаем окончательный вывод.
Плюсы системы:
- Трендовая система – сделки в направлении тренда;
- Простота настройки;
- Неплохая точность входов;
- Четкие правила выхода из сделок;
- Мультивалютность – подходит для любых волатильных пар;
- Бесплатная.
Минусы системы:
- Запаздывающие сигналы;
- Проблемы на флетовом рынке.
Вывод: Система Profit Trend оказалась интересной трендовой торговой системой. Среди главных ее плюсов можно отметить четкие точки тейков и стопов, а также отсутствие какого-либо мартингейла или усреднения. Другими словами, если выполнять все правила системы и соблюдать основы мани-менеджмента, то вы не рискуете слить депозит в один день, как это может быть с некоторыми системами. Также среди плюсов хочется отметить мультивалютность и возможность торговать, по сути, на любых таймфреймах – разница будет только в уровнях тейков и стопов. А так как для их определения используются уровни Фибоначчи, то переход на другой таймфрейм выполнить очень просто – точки выхода из сделок изменятся адаптивно, в зависимости от уровней Фибо. Таким образом, вы сможете выбрать для себя тот таймфрейм, который больше подходит для вашего стиля торговли. Хотя, на наш взгляд, старшие таймфреймы, как это обычно и бывает у трендовых систем, все-таки в торговле предпочтительней. Но мы допускаем, что этот взгляд несколько субъективен, так как долгосрочное тестирование системы на торговом счете не проводилось.
Благодаря использованию уровней Фибоначчи для определения точек выхода и уровней тейков процесс этот достаточно упрощен, и с ним смогут справиться даже не очень опытные трейдеры. При этом данные уровни, как уже упоминалось выше, являются адаптивными, что немаловажно при разных рыночных условиях и волатильности рынка.
Ну и, конечно, главный враг системы – флет. Благодаря сбалансированному использованию индикаторов, фильтрация флета производится весьма удачно. Но нужно понимать, что система не является Граалем, и свои нюансы в ее применении есть. Выбирайте наиболее волатильные пары и торгуйте во время активных рыночных сессий – европейской и американской.
Мы рекомендуем систему Profit Trend к применению только после ее тщательной проверки на демо-счете и изучения нюансов торговли по системе. Обязательно соблюдайте основные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.
Если у вас остались вопросы по системе, или есть собственные идеи по ее улучшению или модификации, просим оставлять свои комментарии ниже.
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
Скачать БЕСПЛАТНО индикаторы и темплейт
для установки системы / 32.0 KB
