home

В погоне за трендом: победить или проиграть?

Стратегия Форекс Profit Trend

Profit Trend – трендовая торговая система, которая была довольно популярна несколько лет назад и незаслуженно подзабыта в наше время. Рассмотреть эту систему нас попросил один из наших читателей, который успешно ее применяет на современном рынке. Сегодня мы с удовольствием делимся ею с вами.

В погоне за трендомНазвание системы: Profit Trend

Разработчик: Неизвестен (Народная)

Платформа: MetaTrader 4

Рекомендуемый ТФ: М5 и выше (лучше старшие ТФ)

Рекомендуемые пары: Любые (главные EUR/USD, GBP/USD)

Трейдеры в своей работе используют множество различных стратегий – скальпинг, контртрендовые входы и др. Но торговля по тренду по праву считается наиболее безопасной из всех, т.к. при торговле по тренду трейдер получает главное преимущество – он торгует в направлении главенствующей на рынке тенденции. И не важно, берет ли он бОльшую часть тренда или входит несколько раз с небольшими тейками — риски при торговле в направлении тренда значительно меньше, чем при попытке предугадать разворот и найти идеальную точку входа на самом пике.

Что же интересного в рассматриваемой сегодня системе? Поможет ли она нам «укротить» тренд? Давайте разбираться вместе.

Как обычно, скачать саму систему с индикаторами и настроенным темплейтом, для упрощения установки системы, вы можете в конце статьи.

Система является индикаторной и включает в себя следующие элементы.

ИНДИКАТОРЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ PROFIT TREND

Индикатор MA Candles

Индикатор MA Candles

Индикатор окрашивает свечи в зависимости от взаимного расположения двух скользящих средних (МА), таким образом, показывая наличие восходящего или нисходящего тренда. Но так как в настройках индикатора указаны МА с периодами 1 и 25, то, по сути, индикатор отображает смену тренда при пересечении самой ценой скользящей средней МА 25.

 

Индикатор SuperTrend

Как и индикатор MA Candles, индикатор SuperTrend показывает тренд, но делает это более сглажено, выполняя, таким образом, роль фильтра и не давая обращать внимания на малейшие колебания индикатора MA Candles. Посмотрите на скриншот ниже, и все сразу станет понятно.

Индикатор Super Trend

Видите, скользящая средняя с периодом 25 (в индикаторе MA Candles) достаточно быстрая, поэтому цвет свечей меняется даже при незначительном колебании цены.

 

Не обошлось в системе и без классических индикаторов.

Индикаторы Awesome Oscillator и Average Directional Movement Index

Классические инидкаторы системы

В особом представлении индикаторы не нуждаются – думаем, они известны уже всем трейдерам. Впрочем, если у вас есть вопросы по данным индикаторам, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии после статьи, и мы обязательно рассмотрим их в нашей Лаборатории.

Следующий индикатор также достаточно известен, и, вполне возможно, в скором времени его отнесут к классическим.

 

Индикатор QQE

Индикатор Форекс: QQE

В его основе — пересечение линий индикатора RSI со скользящей средней, что показывает весьма интересные результаты. Период QQE = 10.

 

Уровни Фибоначчи

Индикатор уровней Фибоначчи

Индикатор используется для определения уровней профита и лосса.

Итак, индикаторы мы рассмотрели. Пора посмотреть на внешний вид самой системы в комплексе и на то, как выглядят все индикаторы вместе на графике.

 

ВНЕШНИЙ ВИД СИСТЕМЫ PROFIT TREND

Внешний вид системы Profit Trend

При кажущемся многообразии индикаторов, система в целом не выглядит сильно загроможденной и неплохо читается.

Давайте сейчас рассмотрим правила торговли по системе.

 

ПРАВИЛА ВХОДОВ ПО СИСТЕМЕ PROFIT TREND

Условия покупки по системе:

1 – Ждем, когда индикатор SuperTrend станет синего цвета, сигнализируя о начале восходящего движения.

2 – Свеча на последнем закрытом баре должна быть также синего цвета и закрыться выше индикатора SuperTrend.

3 – Гистограмма индикатора Awesome Oscillator (AO) окрашена в синий цвет.

4 – Синяя линия индикатора ADX пересекла его же красную линию снизу вверх.

5 – Синяя линия индикатора QQE находится выше красной пунктирной линии индикатора.

Все эти условия должны быть соблюдены, когда свеча уже закроется – не входите в сделку, если сигнал появился на текущей (еще не закрытой) свече.

 

Пример входов в покупки (Buy):

Пример входа на покупки

 

Условия продажи по системе:

Условия противоположны входам на покупку.

1 – Ждем, когда индикатор SuperTrend станет красного цвета.

2 – Свеча на последнем закрытом баре должна быть красного цвета и закрыться ниже индикатора SuperTrend.

3 – Гистограмма индикатора Awesome Oscillator (AO) окрашена в красный цвет.

 4 – Красная линия индикатора ADX пересекает его синюю линию снизу вверх.

5 – Красная пунктирная линия индикатора QQE находится выше синей линии.

 

Пример входов в продажи (Sell):

Пример входа на продажу

 

УСТАНОВКА ТЕЙКОВ И СТОПОВ ПО СИСТЕМЕ PROFIT TREND

Система установки тейков и стопов на удивление очень проста и однозначна, что является огромным плюсом системы. В системе используются уровни Фибоначчи для установки и стопов, и тейков.

Установка стопов и тейков для покупок:

Выбираем в графических инструментах Уровни Фибоначчи и наносим их на график следующим образом. Начинаем от цены закрытия сигнальной свечи, на которой получили сигналы на вход со всех индикаторов, и до ближайшего локального минимума (Low).

Наносим уровни Фибоначчи

При этом уровни Фибоначчи по системе Profit Trend используются следующим образом:

Установка StopLoss и TakeProfit для покупок

Обращаем ваше внимание на то, что для использования обоих тейков вам нужно открывать позицию одним из двух способов:

1 – Открытие производится двойным лотом, и тогда половина объема сделки закрывается на уровне TakeProfit1, а другая половина – на TakeProfit2.

2 – Открываются 2 отдельные сделки с одинаковым уровнем StopLoss, но разными тейками.

 

Установка стопов и тейков для продаж:

Действия, аналогичные описанным в условиях установки тейков и стопов для покупок, только от цены закрытия сигнальной свечи, на которой получили сигналы, мы тянем Фибо до ближайшего локального максимума (High).

Уровни профита и лосса для продаж

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

Так как сделки открываются либо двойным объемом, либо двумя отдельными входами, и присутствуют два тейка, логично использовать безубыток при достижении первого тейка.

Работает это следующим образом. После входа в сделку и при достижении уровня TakeProfit1, мы закрываем половину объема сделки, а оставшуюся часть, в ожидании TakeProfit2, переносим в безубыток, избегая, таким образом, риска отката и получения лосса.

Установка безубытка по системе Profit Trend

Еще один вариант сопровождение сделок – трал по индикатору SuperTrend.

Трал стопа по SuperTrend

Как вы видите, стоп переносится на изгибы индикатора SuperTrend, хотя это можно делать и на каждой свече, постепенно подтягивая стоп. Такой трал хорош в тренде и может позволить взять значительно больше, чем фиксация тейка по уровням Фибоначчи. Во флете, конечно, он будет не настолько эффективен.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ СДЕЛОК

В качестве аварийного выхода предлагается закрывать сделку в том случае, когда цвет индикатора SuperTrend меняется на противоположный, а сделка все еще открыта. Подразумевается, что это признак флета.

То есть если, к примеру, мы вошли в покупку, а линия индикатора SuperTrend стала красной, то предлагается закрыть такую сделку, независимо от того, в плюсе она или в минусе.

А сейчас давайте посмотрим, как отрабатывает система Profit Trend на разных парах.

 

График XAU/USD (Золото):

Входы по золоту

 А вот пример на паре EUR/USD (см. ниже) неоднозначности правила про выход при смене цвета индикатора SuperTrend. В данном примере видим, что следующий вход на покупки с лихвой перекрыл минус, но это, как говорится, повезло… С одной стороны, выход по смене цвета иногда и помогает, так как подразумевается, что если уж SuperTrend поменял цвет, то ждать в сделке больше нечего. Но, при этом, на флетовом отрезке мы можем получить достаточно большое количество лоссов подряд.

Выход по смене цвета SuperTrend

График AUD/USD:

Входы по AUD/USD

 

График USD/JPY:

На примере ниже продемонстрирована хорошая фильтрация ложных движений индикатором SuperTrend.

Хорошая фильтрация ложных входов

А вот как выглядит система во время флета. Для эксперимента мы попробовали взять график EUR/USD на младшем таймфрейме — М15:

График евро-доллар: период М15

Во-первых, мы видим, что торговля на младшем таймфрейме по системе Profit Trend вполне допустима – принцип остается тем же, меняются только величины лоссов и тейков.

Во-вторых, видим, что даже во флете система показала достаточно неплохую функциональность. По сути, мы получили только 1 лосс – на первой сделке, когда вошли в селл, а цена развернулась. Следующая сделка достигла уровня TakeProfit1. Ну а на следующей – третьей — сделке мы уже получили полноценный трендовый профит.

Тем не менее, у системы не все так гладко – есть и не очень удачные примеры входов. Все-таки флет для трендовой системы — штука вредная 🙂

Примеры не самых удачных сделок

При отсутствии ярко выраженного тренда бывают ситуации, когда цена не дотягивает даже до первого тейка. Поэтому очень важно выбирать волатильные пары и активное рыночное время, чтобы, по возможности, избежать флетового рынка.

Вот такая получилась система. Давайте теперь перейдем к рассмотрению плюсов и минусов системы Profit Trend и сделаем окончательный вывод.

Плюсы системы:

  • Трендовая система – сделки в направлении тренда;
  • Простота настройки;
  • Неплохая точность входов;
  • Четкие правила выхода из сделок;
  • Мультивалютность – подходит для любых волатильных пар;
  • Бесплатная.

Минусы системы:

  • Запаздывающие сигналы;
  • Проблемы на флетовом рынке.

Вывод: Система Profit Trend оказалась интересной трендовой торговой системой. Среди главных ее плюсов можно отметить четкие точки тейков и стопов, а также отсутствие какого-либо мартингейла или усреднения. Другими словами, если выполнять все правила системы и соблюдать основы мани-менеджмента, то вы не рискуете слить депозит в один день, как это может быть с некоторыми системами. Также среди плюсов хочется отметить мультивалютность и возможность торговать, по сути, на любых таймфреймах – разница будет только в уровнях тейков и стопов. А так как для их определения используются уровни Фибоначчи, то переход на другой таймфрейм выполнить очень просто – точки выхода из сделок изменятся адаптивно, в зависимости от уровней Фибо. Таким образом, вы сможете выбрать для себя тот таймфрейм, который больше подходит для вашего стиля торговли. Хотя, на наш взгляд, старшие таймфреймы, как это обычно и бывает у трендовых систем, все-таки в торговле предпочтительней. Но мы допускаем, что этот взгляд несколько субъективен, так как долгосрочное тестирование системы на торговом счете не проводилось.

Благодаря использованию уровней Фибоначчи для определения точек выхода и уровней тейков процесс этот достаточно упрощен, и с ним смогут справиться даже не очень опытные трейдеры. При этом данные уровни, как уже упоминалось выше, являются адаптивными, что немаловажно при разных рыночных условиях и волатильности рынка.

Ну и, конечно, главный враг системы – флет. Благодаря сбалансированному использованию индикаторов, фильтрация флета производится весьма удачно. Но нужно понимать, что система не является Граалем, и свои нюансы в ее применении есть. Выбирайте наиболее волатильные пары и торгуйте во время активных рыночных сессий – европейской и американской.

Мы рекомендуем систему Profit Trend к применению только после ее тщательной проверки на демо-счете и изучения нюансов торговли по системе. Обязательно соблюдайте основные правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Если у вас остались вопросы по системе, или есть собственные идеи по ее улучшению или модификации, просим оставлять свои комментарии ниже.

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

Архиватор ZIP

Скачать БЕСПЛАТНО индикаторы и темплейт
для установки системы / 32.0 KB

Журнал FX Review

Оценка экспертов:

Простота настройки
Точность входов
Точность выходов
Профитность
Цена

Итог

Оценка читателей: Будьте первым !
86