NYSE — это биржа в Нью-Йорке, одна из трех крупнейших в Америке. Об американских акциях наверняка многие уже знают, т.к. у FOREX операторов часто присутствуют такие торговые инструменты как CFD-контракты. На самом деле акций намного больше, только на NYSE их около 3х тысяч. Правда пригодными для активной торговли, а не для стратегии Buy and Hold, пригодны разве что около 500.
Многим интересно, как же выглядит настоящая биржевая платформа, на которой торгуют западные трейдеры? И в чем отличие торговли валютными парами и акциями?
Я расскажу вам об этом и для начала покажу фотографии с мест событий. Вот мое рабочее место, в то время когда я активно торговал акциями:
На следующем фото я покажу вам вид биржевой платформы в разрезе:
А теперь рассмотрим более подробно каждый элемент платформы:
1. Набор фильтров для успешного дей-трейдинга.
2. P&L счета.
3. Биржевой стакан.
4. Окна для отслеживания открытых позиций и за ходом выполнения торговых поручений.
5. Лента.
В данном примере в стакане представлены только котировки от самой биржи. Однако можно подключить дополнительные от ECN. По ним цена практически всегда лучше, но за это взимается комиссия.
Правое окно №5 – это знаменитая биржевая лента, которая в свое время шла по телеграфу. На ней можно увидеть «принты» или сделки. Сначала идет цена, потом объем и так же площадка, на которой была совершена сделка. Тут есть как NYSE, так и ECN-ы. В некоторых случаях лента бывает очень полезна для анализа краткосрочной ситуации, особенно в «тонких акциях» (где объем торгов очень мал). В «толстых акциях», вроде JPM — лента вам не сильно поможет. По ним проходят в десятки раз больше сделок, и вы не сможете проанализировать столько информации.
Важной частью торгового процесса являются фильтры. Это вертикальные окна на фотографии — №1. Их достаточно много и у каждого свои настройки для того чтобы использовать каждые в определенные состояния рынка.
Сама платформа представляет собой набор окон. Таким образом, в зависимости от стиля своей торговли можно разместить их по экрану, чтобы было удобно ориентироваться. Обычно используется от 2-х мониторов, так что проблем с пространством не возникает. В данном примере показано изображение с 1 монитора. На втором мониторе расположены графики. Также обычной практикой является использование «горячих клавиш» на клавиатуре, которые просто незаменимы при быстрой торговле. Все эти вещи гибко настраиваются и активно используются трейдерами.
Для сравнения покажу рабочее место профессионального дей-трейдера торгующего позиции по 100 000 акций:
Стратегий извлечения прибыли много. Благодаря тому, что комиссия берется не за объем сделки, а за количество акций, можно зарабатывать на спреде в «тонких акциях». Таким образом, наиболее выгодными для активной торговли становятся наиболее дорогие и волатильные. Купив 100 акций по цене 10$ и купив 100 акций по 100$ — комиссия будет одинаковой.
У этого подхода есть и свои минусы. Торговать акции менее 25$ становится не выгодно в плане затрат на комиссию. За исключением «сверхтонких». Они, как правило, бывают очень волатильными и могут, несмотря на свою стоимость, сделать большое движение.
Важная часть торговли — графики. Существует множество поставщиков, один из наиболее распространенных и довольно доступных – это «e-Signal». Графики от этой компании присутствуют на первой фотографии. Они сильно отличаются от привычных графиков Метатрейдера. Они намного удобнее в масштабировании и идеально подходят для крайне маленьких тайм-фреймов. Кроме того на их установку нет ограничений — поэтому вы сможете установить тайм-фрейм даже в 63 минуты, если того требует ваша ТС. Прямо к ним можно подключить ленту. Таким образом, можно видеть идущие «принты» прямо на графике, что крайне удобно.
Это минимальный набор, для комфортной торговли. Существует еще много дополнительных программ и ресурсов для помощи в заработке. Но в отличие от большинства Российских ресурсов почти все западные платные. Их цена варьируется очень сильно и может достигать нескольких тысяч долларов в месяц только за графики или саму платформу. Стоит учесть, что почти каждый элемент платформы стоит отдельных денег, которые взимаются ежемесячно вне зависимости от успешности вашей торговли. Поэтому нужно быть готовым к высоким издержкам. Цена, заявленная брокером за платформу, может не соответствовать действительности, т.к. для торговли вам придется покупать дополнительные модули. Сравнивая такие платформы с Метатрейдером, приятно осознавать, что он бесплатный. В этом смысле Форекс намного доступнее, чем Фондовый рынок.
Говоря об этой платформе, хочу заметить, что все больше людей начинают использовать в своей работе АТС (автоматические торговые системы). Поэтому во многих платформах эта функция поддерживается и в некоторых есть открытый код ядра самой платформы. Это позволяет менять код самой платформы и настраивать все под себя.
Я уверен, что с течением времени, Метатрейдер превратится в настоящую биржевую платформу. Конкуренция в этой отрасли очень высока и компаниям придется предоставлять все более выгодные для трейдера условия. Это значит, что нас ждут еще более продвинутые платформы. Так, через 2-3 года мы вполне можем рассчитывать на тот же уровень качества.
Разберем, в чем же собственно отличие таких торговых инструментов как акции и валютные пары.
Начнем с того что из названия «валютные пары» сразу становится понятно что в состав каждой входит две валюты. Стоимость такого торгового инструмента никогда не может быть равна нулю, в отличие от акции. Но на этом отличия не заканчиваются. Валютный рынок не биржевой, в отличие от централизованного рынка акций. Это значит, что отношение цен валют в один и тот же момент времени у каждой компании может быть свое.
Фундаментальный анализ валютных пар так же может быть осложнен. Это связано с тем, что на цену такого инструмента влияют сразу две страны. И чтобы верно оценить ситуацию нужно будет сделать качественный анализ каждой, а также хорошо разбираться во взаимосвязи стран в целом.
Кроме того, одна и та же валюта может входить в разные пары. И торговля в каждой из них будет влиять на остальные. В этом плане считается, что фундаментальный анализ эффективнее и проще на акциях, чем на рынке Forex.
С техническим анализом дела обстоят совсем иначе. Его постулатом является то, что все новости и события уже отражены на графике. Акции же торгуются в четко отведенное им время, что все осложняет. Ведь когда торги закрыты – графиков нет. Это значит, анализ за этот период провести невозможно. А вот валютные пары торгуются круглосуточно, и мы можем отслеживать, что происходит с торговым инструментом постоянно.
Из этого следует, что ТА лучше работает на валютном рынке, чем на фондовом.
Существуют и отличия в измерении цены инструментов. Цены акций измеряются в валюте. Например, американские – в долларах. Шаг изменения цены в этом случае равен одному центу. В валютных парах же, мы имеем отношение двух валют друг к другу. И вследствие этого за шаг цены принят один пипс. Как правило, это 0.01 или 0.0001 от целой части в котировке валют.
Приведу значения некоторых терминов, чтобы было понятно о чем идет речь, если используется торговый сленг:
- Лонгать – покупать
- Шортить – Продавать
- Столько-то шеров означает количество акций
- Принты – это сделки, которые отображаются на биржевой ленте
- Крыть – закрывать позицию
- Брать в лонг/шорт – открывать позицию в покупку/продажу
- Профит – прибыль
- Схватить лося – получить убыток по ордеру стоп-лосс
- Тралить – использовать трейлинг-стоп для подтяжки стоп-лосса
- Black Box – аналог советника в МТ
- МТ – Мета трейдер
- Тонкие акции – акции с маленьким дневным объемом торгов
- Толстые акции – акции с большим дневным объемом торгов
- Волатильные акции – акции, которые проходят за один и тот же период времени больше, чем большинство остальных.
- АТС – Автоматическая Торговая Система
- Дей-Трейдер – трейдер, совершающий торговые операции исключительно внутри дня, в данном случае внутри торговой сессии биржи.
- ECN – электронные торговые площадки
- Биржевой стакан – окошко, где видны заявки на покупку продаж уконкретного торгового инструмента
- P&L – прибыль и убыток по счету(Profit&Loss)
- Стратегия Buy&Hold – подразумевает покупку акций, с последующим их удержанием долгое время
- Паттерн – Фигура технического анализа
Кто заинтересовался акциями и хочет узнать о них подробнее, советую посетить следующие ресурсы:
1) finviz.com
На этом ресурсе есть очень интересная опция, где можно посмотреть карту всех акций на NYSE. Для примера показываю скриншот акций, входящих в S&P500. Это позволяет подробнее рассмотреть, что же происходит в самом S&P500. На данном примере мы сразу видим, что большинство акций в минусе за исключением Майкрософта. Стоит так же отметить, что он торгуется на NASDAQ, а не на NYSE.
Обратите внимание, что все акции поделены на сектора. Например, в группе Basic Materials мы можем заметить Exxon Mobile, а в технологическом секторе Google и IBM.
А тут можно детально изучить каждую акцию в отдельности. Единственным барьером может стать знание английского языка. Однако тем, кто обладает хотя бы базовыми знаниями, будет очень интересно прочитать, чем именно занимается конкретная компания. А так же кто ее конкуренты. Так же можно посмотреть корреляцию отдельной акции с другими и с индексом. Чтобы понять, было ли это движение самой акции, или она повторяет собой индекс.
Для примера, выше отчетливо видно, что компания Майкрософт явно выделяется среди остальных компаний технологического сектора.
