Сегодня мы расскажем о предполагаемых декабрьских сезонных движениях отдельных инструментов товарного рынка. Сезонная торговля в последний месяц года обычно предполагается достаточно насыщенной.
Драгметаллы (золото, серебро) традиционно дорожают с третьей декады декабря. Товарные аналитики фундаментально объясняют этот рост резко возрастающим «ювелирным» и потребительским спросом на изделия из драгметаллов для подарков к Рождеству и к Новому году. Ниже – графики усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) движений цен золота и серебра. Я предполагаю по золоту и серебру не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно работать в покупки на откатах цены, используя при этом простейший стандартный технический анализ (линии поддержки, сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.)
Сезонный рост ожидаем долгосрочным — до конца февраля следующего 2015 года. Синей ценовой линией на графиках отображена неплохая прошлогодняя отработка драгметаллов.
Одновременно заметим, что в текущем году сезонная отработка золота и серебра зачастую идет вопреки сезонности (жирная черная линия на графике — это текущая цена 2014 года до момента написания этих строк). Сложная экономическая и политическая ситуации в мире могут существенно повлиять и на декабрьские движения цен драгметаллов — следует иметь в виду этот момент!
Отметим, что на всех последующих сезонных графиках ниже синей ценовой линией отображена прошлогодняя отработка анализируемых инструментов.
По зерновым инструментам. Отметим продолжающуюся тенденцию роста цен по соевым бобам ZS (текущий F5-контракт). С конца ноября месяца отрабатываем средне- и краткосрочные покупки на откатах цены. Работаем таким образом до католического Рождества.
С середины первой декады отслеживаем движение цены по кукурузе — ищем фундаментально-технические возможности для входа в покупки мартовского контракта ZCH4. Работаем с длинными позициями долгосрочно до после начала 2015 года.
Заметим, что прошлогодняя сезонная отработка (отображена синей ценовой линией) получилось неплохой.
Фьючерсы на живую крупно-рогатую скотину (LE) и на «хрюнделей» (HE) по сезонности дешевеют с конца ноября — начала декабря. До середины месяца по инструментам LEG5, HEG5 работаем только в продажи.
После этого, уже со второй декады декабря оцениваем текущую ситуацию и встаем в длинные позиции по Live Cattle — LEG5 (февральский контракт) — крупному рогатому скоту. Позиции полагаем держать по сезонности, примерно до католического Рождества:
Статистика данной покупки (BUY LEG5) за последние 13 лет с 13 по 24 декабря очень даже неплохая.
Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+100 тиков/-23 тика, по шкале LE 1 тик = $10) в анализируемый временной интервал выглядят очень даже неплохо.
Из инструментов софт-группы хорошо заметна сезонная тенденция по какао CCH5 (текущий мартовский контракт) со второй половины декабря. Снижение цены на усредненных сезонных многолетних графиках (особенно прошлогодняя отработка) выглядит привлекательно.
Отметим, что со второй половины декабря известный англоязычный сезонный сайт MRCI также рекомендует продажу какао до 30 числа. И ещё раз не лишним будет напомнить, что здесь, по какао, при принятии решения следует обязательно учитывать текущие технические и фундаментальные резоны.
Остается актуальной покупка сока апельсинового JOF5 (январский контракт) по многолетним сезонным тенденциям. Работаем в покупки этого инструмента до середины декабря. Отметим, что данное сезонное повышение цены этого фьючерса в последние 3 года было очень даже приличным.
(Не забываем про ФНД-экспирацию январского контракта сока OJ — примерно в последних числах декабря месяца).
По оставшимся софт-инструментам отметим уверенный рост с первых чисел декабря сахара SBH5 и хлопка CTH45 (мартовские контракты). До последних дней 2014 года есть резон работать только в покупки этих фьючерсных инструментов, используя для определения сигналов входа/выхода простейшие средства стандартного технического анализа на небольших (H1-H4) таймфреймах.
Вот графики усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций этих инструментов:
Причем, по хлопку ожидаем продолжения сезонного роста и далее — в начале следующего 2015 года.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла. До встречи в следующих номерах журнала.
Удачи всем!
