home

Торговля спредами, август 2015

Торговля спредами, августАвгуст — это, пожалуй, самый богатый месяц по количеству возможных товарно-фондовых сезонных сделок.

С первых чисел августа мы предполагаем продажу сахарного календарного спреда: SELL SBV5 – BUY SBH6 (октябрь 2015 – март 2016).  График многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) представлен на рисунке:

Спред сахар

Синей ценовой линией отображена неплохая  прошлогодняя  сезонная отработка. До начала сентября месяца держим продажи инструмента.

С конца июля ищем техническую возможность для среднесрочной продажи сырьевого межтоварного спреда бензин-мазут,  SELL XRBU5 – BUY HOU5 = 1^1 (сентябрьские контракты).

Спред бензин-мазут

Сезонность здесь ожидаем до начала третьей декады августа. Синей ценовой линией отображена прошлогодняя сезонная отработка.

В торговой платформе МТ4 берем любые доступные фьючерсные контракты бензина и мазута.

В конце июля – начале августа оцениваем возможность покупки календарного спреда  древесины: BUY LBSU5 – SELL LBSX5 до начала второй декады месяца. Вот график усреднённых многолетних сезонных (5, 10 и 15-ти-летних) тенденций:

Спред древесины

Предполагаемый сезонный профитный потенциал спреда — несколько десятков пунктов по шкале LB. Заметим, что спред этот – малоликвидный,  поэтому для работы с ним нужно иметь некоторый навык. Начинающим биржевым спекулянтам лучше этот вход не задействовать.

Спред сентябрьских фьючерсных контрактов американских бондов ZNU5-ZBU5 =1^1 (10-летки – 30-летки) намечаем к продаже с первых дней августа. Ниже приведем график усреднённых многолетних сезонных (5, 10, 15 и 12-ти летних) тенденций:

Спред ZN-ZB

Держим позиции до середины двадцатых чисел месяца. Напомню, что для лучшей балансировки позиций и для уменьшения риска по данному спреду в торговой платформе МТ4 мы рекомендуем брать небольшими дробными лотами соотношение: ZNU5 –ZBU5 = 3^2. Предполагаемая прибыль при таком соотношении будет немного меньше, но и риск при этом несколько уменьшается! Добавим, что сезонный сайт МРСИ рекомендует покупку этого спреда лишь со второй декады месяца.

С середины первой декады августа будем отслеживать зерновой межтоварный спред пшеница-кукуруза на предмет его сезонной продажи: SELL ZWU5 – BUY ZCU5 = 1^1 — предположительно до конца месяца:

Спред пшеница-кукуруза

До первых дней сентября предполагается снижение цены спреда. Синей ценовой линией отображена не совсем уверенная прошлогодняя отработка спреда ZW-ZC. Посмотрим, чем порадует нас этот спред в текущем году.

Соевый межтоварный спред мука – масло в августе будет хорош для покупки: BUY ZMV5– SELL ZLV5 = 1^1.  С середины первой декады августа до первых сентябрьских дней предполагается его рост:

Спред ZM-ZV

Синей ценовой линией отображена уверенная прошлогодняя отработка спреда ZM-ZL. Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения можно посмотреть полную статистику покупки спреда:  BUY  ZMV5  — SELL  ZLV5 в анализируемый временной интервал  за последние тринадцать лет.

Добавим, что в известной торговой платформе МТ4 допустимо брать для работы любые доступные контракты анализируемых инструментов спреда (u,v,z).

Посмотрим теперь, что у нас есть по инструментам Farmer-группы (скотина-свиньи).

Сезонность по календарному свиному спреду предполагает покупку с конца июля — начала августа:  BUY HEQ5 – SELL HEV5 (август-октябрь). Экспирация ближнего Q-контракта будет 14 августа, но лучше закрыть спред за день-два до этой даты, либо закрыть при достижении суммарного профита от  +2.000 (+80 тиков) по шкале HE (LN).

Спред свиней

Синей ценовой линией на графике показана неплохо состоявшаяся прошлогодняя сезонная отработка спреда. А для конкретики можно глянуть полную статистику (за 13 лет) предлагаемого входа. Процент прибыльных входов (+13) и отношение среднестатистических значений прибыль/убыток выглядит очень неплохо! Более того, шесть (!) лет из тринадцати отметились нулевой абсолютной просадкой. Конечно,  желательно следить (хотя бы через автопереводчик) за текущей аналитикой и прогнозами «отраслевых» специалистов по инструментам Farm-группы, например, на специализированном англоязычном ресурсе.

Напомним, что в торговой платформе МТ4 вы можете взять любые доступные там контракты описанных фьючерсных инструментов.

Удачи в торговле!

Журнал FX Review

Правила комментирования