home

Торговля спредами, декабрь 2013 — торговые сигналы и прогнозы

Торговля календарными спредами в последний месяц текущего года предполагается достаточно насыщенной. В этом выпуске журнала FOREX Review мы предлагаем рассмотреть перспективные среднесрочные и долгосрочные парные входы на декабрь 2013 г. согласно многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых календарных спредов, многие из которых доступных в торговой платформе MT4 целого ряда брокеров.

В качестве дополнения, мы поговорим о предполагаемых декабрьских сезонных движениях отдельных инструментов товарного рынка. Cезонные тенденции спредов и одиночных инструментов иногда пересекаются, и нашим читателям здесь придется иной раз самим по текущей ситуации делать выбор, какому сезонному входу отдать предпочтение — парному или одиночному.

Прежде всего, сразу отметим декабрьские тенденции по сырьевым календарным спредам. На графиках ниже показаны усредненные многолетние (3-5-10-тилетние) сезонные линии двух таких инструментов. Сырьевой спред бензин-мазут (печное топливо). Покупка этого спреда BUY XRBG4 – SELL HOG4= 1^1 актуальна еще с ноября месяца:

Спред бензин-мазут

Сезонность Up-тренда спреда XRB-HO держится до последних предновогодних дней.

Нефть также заметно слабеет против бензина, начиная со второй декады декабря. Здесь, возможно, будут целесообразны покупки календарного спреда BUY XRB — SELL CL = 1^1 примерно с последних дней первой декады декабря:

Спред бензин-нефть

Начиная с  середины  января  2012, оцениваем ситуацию на предмет закрытия позиций спреда XRB-CL. Синяя ценовая линия  на обоих сезонных графиках выше отображает прошлогоднюю отработку анализируемых инструментов.

Соевый календарный спред мука – масло с первых чисел декабря предполагает рост. Ищем техническую возможность для покупок спреда  BUY ZMH4 – SELL ZLH4 = 1^1 – с 10-х чисел месяца:

Спред мука-масло

Следует отметить, что данный соевый спред  –  очень волатильный и «капризный»! Поэтому, с целью уменьшения возможных просадок, мы видим резон работать в краткосрочные (по сезонным меркам) покупки инструмента  ZM-ZL на откатах цены, определяя оптимальные точки входа и выхода с помощью средств стандартного теханализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах. Наилучшая статистика покупки спреда за последние 13 лет получилась на временном интервале  с 7 по 18 декабря:

Статистика по спреду мука-масло

Статистика

Соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+83 тика/-23 тика по шкале муки ZM, где 1 тик = $10), а также процент прибыльных сделок (+12/-1) в анализируемый временной период представляются весьма удовлетворительными.

Актуальной ещё с середины ноября остается сезонная продажа календарного спреда соевого масла SELL ZLH4 – BUY ZLK4 (март 2014 – май 2014). Синей ценовой линией обозначена прошлогодняя отработка:

Спред соевого масла

Календарный спред соевого масла ZLH4 – ZLK4 — позиционный долгосрочный спред. Он  считается достаточно надежным. Очень небольшая маржа (не более 100-150 долларов на контракт)  делает его пригодным даже для работы на небольших биржевых депозитах. Держим  продажу  спреда до середины января 2014 года. А вот — чисто декабрьская статистика  продаж спреда за последние 13 лет с 1 по 30 декабря:

Спред масла - статистика

Статистика

Статистика достаточно неплохая! По ссылке выше (над статистической табличкой) любой желающий может задать свой временной интервал, чтобы по статистике определить оптимальную дату выхода в январе из этой долгосрочной сделки.

Следующие спреды — сахарные календарные спреды BUY SBH4 – SELL SBK4 (март 2014 – май 2014), либо для более солидных биржевых депозитов  BUY SBH4 – SELL SBV4 (март 2014 – октябрь 2014). Ниже приведен график усредненных многолетних сезонных тенденций (за 3, 5, 10 лет) второй, чуть более рискованной, версии спреда:

Спред сахара

Заметьте, что отработка за прошлый год, отображенная синей ценовой линией, была несколько слабоватой! Для того чтобы более конкретно оценить предполагаемое сезонное движение, можно посмотреть полную статистику покупки SBH4-V4 за последние 13 лет с 8 декабря до первых чисел января:

Спред сахара - статистика

Статистика

Процент прибыльных сделок (+9/-4) и соотношение среднестатистичеких значений прибыль /убыток (+48 тиков/-22 тика по шкале тростникового сахара SB, где 1 тик = $11) в этот временной период представляются весьма удовлетворительными. Несколько настораживает сильная максимальная просадка спреда в 2010г. Но в тот год по всем инструментам и спредам Софт-группы в это время были такие сильные аномальные движения — и по сахару, и по хлопку и т.п. Кроме того, абсолютная просадка в тот год (и не только в тот!) по анализируемому спреду была нулевой! По ссылке выше (над статистической табличкой) вы можете глянуть также ежегодные графики спреда за последние 13 лет (самые последние кнопки в табличке — в колонке "График"). Таким образом, входим в покупку SBH4-V4 после 8-го декабря и держим по ситуации до последних дней года. В первые же дни января 2014 года оцениваем возможность  переворота в продажу этого календарного сахарного спреда.

И, наконец, последний спред, который мы рассмотрим в этом выпуске  –  спред драгоценных металлов платина-золото (биржевое соотношение 2:1). Техническая возможность покупки этого спреда  BUY PL – SELL GC = 2:1 (стандартное биржевое соотношение) может появиться примерно со второй декады декабря.

Спред платина-золото

Синяя ценовая линия иллюстрирует неплохую прошлогоднюю отработку. Позиции спреда драгметаллов PLJ4 –GCJ4  будем держать до середины января 2014 г. Отдельно замечу, что торговля этим спредом полными контрактами без нервотрепки возможна только в том случае, когда вы имеете биржевой счет на сумму более $100 тыс. В любом другом случае рекомендуется торговать очень небольшими дробными лотами в нашей самой популярной платформе МТ4.

О декабрьских сезонных тенденциях отдельных инструментов товарного рынка вы можете узнать здесь.

На этом разрешите закончить сегодняшнюю статью. До встречи на страницах журнала FOREX Review!

Удачи всем!

Журнал FX Review

Правила комментирования