home

Торговля спредами, сентябрь 2014 – аналитический взгляд и основные тенденции

В этом номере журнала Forex Review мы рассмотрим перспективные среднесрочные и долгосрочные сентябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов.

Многие из них доступны к реализации в торговой платформе MT4 от INSTA, GRAND CAPITAL и некоторых других брокерских компаний. Кроме того, по многочисленным просьбам наших читателей, мы расскажем о предполагаемых на сентябрь-месяц сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.

 

Начнем с сырьевого календарного спреда природного газа (октябрь – ноябрь). С конца августа и до начала сентября мы будем пытаться найти техническую возможность для покупки этого спреда BUY NGV4 – SELL NGX4. Рост спреда фундаментально обусловлен повышенным спросом на природный газ в связи с общим осенним оживлением американской экономики, характерным для окончания сезона летних отпусков.

Спред газ сезонный

Мы предполагаем держать позиции до достижения суммарного профита от нескольких десятков пунктов (тиков) и более, либо до середины 20-х чисел сентября. На рисунке ниже приведена статистика этого парного входа с 29 августа по 25 сентября за последние 13 лет:

Статистика по спреду газа

В сентябре нам будет интересен межтоварный спред драгметаллов платина-палладий PLV4 – PAU4 = 1:1. Сезонность спреда платина-палладий (усредненные графики за 3-5-10 лет) выглядит следующим образом:

Спред драгметаллов платина-палладий

С конца августа — начала сентября и до конца первой сентябрьской декады спред достаточно отчетливо ориентирован в рост. Прошлогодняя сезонная отработка также удалось: у нас она отображена на рисунке синей ценовой линией. И, наконец, чтобы оценить предполагаемое сезонное движение спреда более конкретно, проанализируем полную статистику покупки PLV4-PAZ4, например, с 28 августа по 9 сентября за последние 13 лет:

Платина-палладий статистика

Как видим, процент прибыльных сделок (+9/-4) выглядят достаточно удовлетворительно. А вот остальная статистика (данные приведены по шкале PL) несколько подпорчена аномально убыточным в анализируемый временной интервал 2008 годом. Будем иметь в виду, что возможно и такое!

Календарный спред хлопка CTV4 – CTZ4 (октябрь-декабрь) с конца августа – начала сентября начинает снижение. Это хорошо видно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций за 3-5-10 лет:

Спред хлопка сезонный

Статистика спред хлопка сезонный

До начала третьей декады месяца мы ожидаем Down-движение спреда. Синей ценовой линией на сезонном графике отображена крайне капризная, но всё же по большому счёту состоявшаяся прошлогодняя отработка инструмента. При этом в конце первой декады сентября 2013г. имела место просадка более -100 тиков. Вот так бывает…

Заметим, что данный спред отличается крайне невысокой ликвидностью (из-за инертного ближнего V- контракта), поэтому для работы с ним нужно иметь некоторый навык. Чтобы более конкретно оценить предполагаемое сезонное движение, под графиком выше приведена полная статистика входа SELL CTV4 – BUY CTZ4 с 28 августа по 22 сентября за последние 13 лет. Согласитесь, процент прибыльных сделок (+11/-2) и среднестатистическая прибыль (+76 тиков по биржевой шкале CT, 1 тик = $5.0 на контракт спреда) в анализируемый интервал времени выглядят весьма и весьма неплохо!

Сезонность сентября по календарному спреду рогатой скотины предполагает покупку, начиная с первой декады месяца BUY LEV4 – SELL LEZ4 (контракты октябрь-декабрь).

Сентябрьский спред скотины LEV4-Z4

В середине третьей декады фиксируем суммарную прибыль. Заметим, что в прошлом году (на графике отмечено синей ценовой линией) спред отработал слабовато, хотя и прибыльно (всего +7 тиков). Тем не менее, статистика данного входа с 3 по 25 сентября внушает оптимизм: за последние 13 лет имело место 11 профитных входов и всего лишь один убыточный:

Статистика по сентябрьскому спреду скотины LEV4-Z4

Соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток при этом составило +27 тиков/-9 тиков по биржевой шкале LE. Посмотрим, чем порадует нас этот спред в сентябре текущего года…

Ещё один спред по инструментам данной группы: с начала сентября предлагается рассмотреть сезонную продажу межтоварного спреда рогатая скотина – свиньи: SELL LEZ4 – BUY HEV4 = 1^1 (декабрь – октябрь).

Спред LE-HE коровы-свиньи сезонный

Статистика по спреду LE-HE коровы-свиньи

Позиции держим до начала/середины второй декады месяца, либо до достижения суммарного профита от +2.500 (+100 тиков). Синяя ценовая линия на сезонном графике отображает очень даже приличную прошлогоднюю отработку этого спреда. Статистика входа за последние тринадцать лет в обозначенный временной интервал представлена под графиком и выглядит достаточно удовлетворительно.

А в заключение добавлю, что ежедневные фундаментальные новости и аналитические комментарии специалистов по инструментам данной сельскохозяйственной группы (LE, GF, HE) хорошо представлены на англоязычном сайте Farm-futures

О сезонной торговле в сентябре 2014 года читайте в этой статье.

Удачи всем!

Журнал FX Review

Правила комментирования