В этой статье рассмотрим перспективные входы товарного рынка на первый осенний месяц.
Сначала посмотрим, что у нас есть по металлам. Медь HGZ5 со второй декады сентября, как правило, склонна к сезонному долгосрочному снижению до середины ноября месяца. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных тенденций (5-10-15-20-ти летних) спреда:
Действительно, долгосрочная Down-тенденция заметна очень хорошо! Черная ценовая линия (с точками по дням) отображает текущую 2015 года цену инструмента. Как мы видим, в текущем году медь крайне сомнительно соблюдает сезонность. Поэтому напомним, что, как обычно, в торговой платформе МТ4 для снижения риска и возможных просадок работаем в продажи инструмента небольшими лотами краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах цены, изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа/выхода. Рискну также предположить, что по металлам в торговой платформе МТ4 в середине сентября также будет интересен средне- и краткосрочный арбитраж по спреду промышленных металлов серебро-медь: SI – HG = 1^2 небольшими лотами.
Далее переходим к инструментам сельскохозяйственной группы.
Англоязычные сезонные сайты с последних дней августа обычно рекомендуют вставать в одиночные сезонные покупки фьючерсных контрактов свиней (тикер HE).
Напомним, что цены на хрюнделей, как правило, достигают своих максимумов в разгар периода отпусков — в июле, после чего обычно стабилизируются и даже могут снижаться в августе. Но с конца августа — начала сентября опять имеет место сезонный рост цен на HE-контракты, обусловленный различными причинами, среди которых — снижение цен на соевые «кормовые» инструменты, а также повышение спроса на «барбекю» в первые две-три недели сентябрьского послеотпускного экономического оживления рынка.
Посмотрим график многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций октябрьского V-контракта хрюнделей (HEV5), подтверждающий всё вышесказанное:
До первых дней октября ожидаем сезонное UP-ралли свиней. Синей ценовой линией отображена очень уверенная прошлогодняя сезонная отработка инструмента. Известный сезонный сайт МРСИ также «статистически» рекомендует покупку свиней. Впрочем, держать buy-сделку по МРСИ предполагается лишь до середины сентября.
Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения свиней можно посмотреть полную статистику покупок инструмента HEV5 в обозначенный на графике выше временной интервал, например, с 29 августа по 30 сентября за последние 13 лет:
Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также среднестатистическая прибыль (около +200 тиков: в единице 40 тиков по биржевой шкале HE) представляются достаточно неплохими для реализации такого входа небольшим лотом в платформе МТ4. Вы можете посмотреть ежегодные линейные Дейли-графики HEV5 в заданный временной период за каждый год из последних тринадцати лет (кн. «График» в последнем столбце статистической таблицы). Интересно отметить, что пять(!) входов из последних тринадцати имеют нулевую абсолютную просадку (См. колонку Abs_DD).
Продолжаем рассматривать инструменты с/х группы. Сезонная продажа соевых бобов ZSX5 намечается с первых сентябрьских дней. Работаем только в продажи до первых дней октября, что хорошо видно по графикам усредненных многолетних (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций:
Аналогичным образом смотрится сезонность производного от бобов инструмента – соевой муки ZMV5, см. график ниже. Здесь также работаем строго только в продажи до первых дней октября. Можно посмотреть статистику продаж соевой муки за последние тринадцать лет в обозначенный на сезонном графике период.
Процент прибыльных входов (+10/-3) и среднестатистическая прибыль (+300 тиков по биржевой шкале инструмента ZM) выглядят достаточно удовлетворительно. Ежегодные линейные Дейли-графики соевой муки ZMV5 в заданный временной интервал за каждый год из последних тринадцати лет — можно посмотреть, нажав кнопки «График» в последнем столбце статистической таблицы.
Добавим, что синими ценовыми линиями на сезонных графиках соевых инструментов ZS и ZM отображена достаточно неплохая прошлогодняя сентябрьская сезонная отработка.
Также снижаются в сентябре пшеничные фьючерсные контракты. График усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций декабрьского фьючерсного контракта ZWZ5 представлен на рисунке:
Сезонное снижение здесь ожидаем до начала октября. Синей ценовой линией отображена уверенная прошлогодняя сезонная отработка инструмента ZW.
Известный англоязычный сезонный сайт MRCI с конца второй – начала третьей декады сентября ежегодно рекомендует оценить сезонную продажу хлопка СТ. Ниже приведен график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций декабрьского фьючерсного контракта CTZ5:
Статистика таких сезонных продаж хлопка примерно до середины первой декады октября за последние тринадцать лет вполне удовлетворительна. Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка декабрьского хлопка.
В первых числах сентября по сезонности начинается рост цены природного газа NG. Предполагаем работать только в покупку до середины месяца. Лучше всего это делать на откатах после сильных (например, новостных) движений цены. Напомню, что еженедельно по четвергам (в 18:30 МСК) выходят данные по запасам газа в США. Выход этих новостей сопровождается энергичными (в сотни пунктов) ценовыми движениями в течение последующих нескольких часов. Графики усреднённых многолетних сезонных тенденций октябрьского фьючерсного контракта природного газа NGV5 (3-х, 5-ти и 10-ти летних) показаны на рисунке:
Синей ценовой линией на графике отображена удовлетворительная прошлогодняя отработка инструмента. Данный рост цены NG первой половины сентября в значительной мере объясняется некоторым начальным всплеском деловой активности американских предпринимателей после сезона летних отпусков. Среднестатистический профитный потенциал этого сентябрьского «импульса» NG обычно составляет несколько сотен пунктов.
Удачи всем!
